Сравнение WISEX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.58% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и DHEAX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
WISEX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
WISEX
DHEAX
Сравнение WISEX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.21 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 6.76 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.25 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 9.96 | -8.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 38.15 | -30.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.21 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.78 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.74 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и DHEAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и DHEAX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и DHEAX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -12.34% | -85.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.50% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -5.06% | -93.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.19% | -98.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.82% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и DHEAX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.80% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.19% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 1.51% | +2,642.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 2.29% | +1,866.75% |