PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с USCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с USCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned 36.46% vs 16.50% for USCF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WISE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USCF.

Доходность

Сравнение доходности WISE и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 3.99%.

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и USCF

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%4.68%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%

Correlation

The correlation between WISE and USCF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов WISE и USCF

Секторы
WISE
USCF

Технологии

90.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.6%

Промышленность

1.5%
0.4%

Здравоохранение

0.7%
16.6%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

21.1%

Финансовые услуги

-

43.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

WISE
90.4%
USCF
9.7%

Потребительский циклический сектор

WISE
4.0%
USCF
2.7%

Коммуникационные услуги

WISE
3.2%
USCF
0.6%

Промышленность

WISE
1.5%
USCF
0.4%

Здравоохранение

WISE
0.7%
USCF
16.6%

Коммунальные услуги

WISE
0.3%
USCF

-

Сырьевые материалы

WISE

-

USCF
1.7%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

USCF
3.4%

Энергетика

WISE

-

USCF
21.1%

Финансовые услуги

WISE

-

USCF
43.1%

Недвижимость

WISE

-

USCF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME
Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO

Доходность на риск

WISE vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEUSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.83

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.88

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

8.69

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCF равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.07

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WISE и USCF

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и USCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-16.67%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-5.75%

-28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.75%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-2.23%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

1.90%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и USCF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

2.52%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

10.07%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

12.82%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

15.16%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

15.16%

+18.39%

Сравнение комиссий WISE и USCF

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и USCF

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности USCF в 1.77%

ПозицияTTM20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and USCF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs USCF's -16.67%.

On 1-year performance, WISE leads with 36.46% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WISE has performed better with a 36.46% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.77% for USCF.

WISE is categorized as Technology Equities, while USCF is Large Cap Value Equities. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.29% for USCF.

USCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и USCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор