PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 23.14% for HDV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WISE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности WISE и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и HDV

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%3.03%

Correlation

The correlation between WISE and HDV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.03

The correlation between WISE and HDV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WISE и HDV

Секторы
WISE
HDV

Технологии

91.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.2%

Промышленность

1.4%
3.6%

Здравоохранение

0.7%
23.7%

Коммунальные услуги

0.4%
8.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Финансовые услуги

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
HDV
0.2%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
HDV
5.2%

Промышленность

WISE
1.4%
HDV
3.6%

Здравоохранение

WISE
0.7%
HDV
23.7%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

WISE

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

HDV
24.5%

Энергетика

WISE

-

HDV
19.6%

Финансовые услуги

WISE

-

HDV
4.8%

Недвижимость

WISE

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

WISE vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.17

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.28

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.49

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.27

-12.58

WISE vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и HDV

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-37.04%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-5.18%

-28.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

0.00%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-3.07%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

1.89%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и HDV

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.12%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

8.63%

+18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

10.72%

+23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

12.95%

+20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

15.77%

+18.16%

Сравнение комиссий WISE и HDV

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и HDV

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and HDV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -4.85% for WISE. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.11% for HDV.

WISE is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор