PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIPRO.NS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIPRO.NS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIPRO.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WIPRO.NS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Wipro Limited (WIPRO.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIPRO.NS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIPRO.NS
Wipro Limited		-25.90%-9.10%28.56%20.17%-44.54%85.73%57.48%-0.48%6.32%32.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.06%23.46%28.76%27.20%-9.38%31.36%21.30%34.70%4.14%14.21%
Разные валюты инструментов

WIPRO.NS торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIPRO.NS показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции WIPRO.NS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.23% против 18.08% соответственно.

WIPRO.NS

1 день
1.89%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-25.90%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-23.94%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
7.23%

VOO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.64%
1 год
28.47%
3 года*
23.67%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WIPRO.NS:
WIPRO.NS с CAP.PAWIPRO.NS с INFY.NSWIPRO.NS с SRF.NSWIPRO.NS с ACNWIPRO.NS с CTSHWIPRO.NS с CVLTWIPRO.NS с INFY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WIPRO.NS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIPRO.NS
Ранг доходности на риск WIPRO.NS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIPRO.NS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPRO.NS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPRO.NS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPRO.NS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPRO.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIPRO.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIPRO.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPRO.NSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.59

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

2.25

-3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.66

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.25

12.18

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIPRO.NS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIPRO.NS на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIPRO.NS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPRO.NSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.59

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.18

-1.01

Корреляция

Корреляция между WIPRO.NS и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIPRO.NS и VOO

Дивидендная доходность WIPRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIPRO.NS
Wipro Limited		5.44%4.17%0.17%0.21%1.53%0.14%0.26%0.30%0.30%0.64%2.52%7.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WIPRO.NS и VOO

Максимальная просадка WIPRO.NS за все время составила -13,272.04%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPRO.NS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPRO.NSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13,272.04%

-33.99%

-13,238.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.62%

-11.98%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-24.52%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-33.99%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.83%

-5.55%

-37.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-481.04%

-3.72%

-477.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.55%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WIPRO.NS и VOO

Wipro Limited (WIPRO.NS) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что WIPRO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPRO.NSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.11%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

9.26%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

17.95%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

16.03%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

17.02%

+8.82%