PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIPRO.NS с CTSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WIPRO.NS с CTSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIPRO.NS (Wipro Limited) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WIPRO.NS returned 8.47%/yr vs 3.57%/yr for CTSH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WIPRO.NS и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Wipro Limited (WIPRO.NS) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WIPRO.NS торгуется в INR, в то время как CTSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTSH были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIPRO.NS показывает доходность -20.60%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -31.42%. За последние 10 лет акции WIPRO.NS превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 8.47% против 3.57% соответственно.

WIPRO.NS

1 день
0.11%
1 месяц
2.61%
С начала года
-20.60%
6 месяцев
-19.23%
1 год
-13.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
8.47%

CTSH

1 день
-1.23%
1 месяц
4.76%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-24.21%
3 года*
1.27%
5 лет*
1.01%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIPRO.NS и CTSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIPRO.NS
Wipro Limited		-20.60%-9.10%28.56%20.17%-44.54%85.73%57.48%-0.48%6.32%32.31%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		-31.42%14.93%6.59%35.31%-27.51%11.82%37.30%1.44%-1.48%19.65%

Correlation

The correlation between WIPRO.NS and CTSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between WIPRO.NS and CTSH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Cognizant Technology Solutions Corporation

Часто сравнивают с WIPRO.NS:
WIPRO.NS с CAP.PAWIPRO.NS с INFY.NSWIPRO.NS с SRF.NSWIPRO.NS с ACNWIPRO.NS с CVLTWIPRO.NS с VOOWIPRO.NS с INFY
Часто сравнивают с CTSH:
CTSH с ACNCTSH с CDWCTSH с SPYCTSH с WITCTSH с WDAYCTSH с JKHYCTSH с CAP.PA

Доходность на риск

WIPRO.NS vs. CTSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIPRO.NS
Ранг доходности на риск WIPRO.NS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIPRO.NS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPRO.NS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPRO.NS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPRO.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPRO.NS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг доходности на риск CTSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIPRO.NS c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIPRO.NS) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPRO.NSCTSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.75

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-0.92

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.88

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.56

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.31

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIPRO.NS vs. CTSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIPRO.NS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSH равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIPRO.NS и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPRO.NSCTSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.26

Просадки

Сравнение просадок WIPRO.NS и CTSH

Максимальная просадка WIPRO.NS за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки CTSH в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPRO.NS и CTSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPRO.NSCTSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.15%

-58.19%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.44%

-43.70%

+14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

-43.70%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-43.70%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-43.70%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.74%

-34.84%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-13.09%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

18.53%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WIPRO.NS и CTSH

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIPRO.NS) составляет 6.91%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что WIPRO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPRO.NSCTSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

14.02%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

27.18%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

32.49%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

26.94%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

28.08%

-2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIPRO.NS и CTSH

Дивидендная доходность WIPRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности CTSH в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		2.41%1.49%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%
WIPRO.NS
Wipro Limited		5.38%4.17%0.17%0.21%1.53%0.14%0.26%0.30%0.30%0.64%2.52%7.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIPRO.NS и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WIPRO.NS значения в INR, CTSH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WIPRO.NS and CTSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIPRO.NS и CTSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор