Сравнение WIPRO.NS с CVLT
WIPRO.NS (Wipro Limited) and CVLT (Commvault Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WIPRO.NS in Information Technology Services, CVLT in Software - Application. Over the past 10 years, WIPRO.NS returned 27.17%/yr vs 15.78%/yr for CVLT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIPRO.NS и CVLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WIPRO.NS торгуется в INR, в то время как CVLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVLT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIPRO.NS показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции WIPRO.NS превзошли акции CVLT по среднегодовой доходности: 27.17% против 15.78% соответственно.
WIPRO.NS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -31.28%
- 1 год
- -30.89%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 27.17%
- Всё время*
- 19.39%
CVLT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 15.36%
- 6 месяцев
- 27.74%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам WIPRO.NS и CVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIPRO.NS Wipro Limited | -31.28% | -9.29% | 157.28% | 20.59% | -43.99% | 86.03% | 58.42% | 33.08% | 6.21% | 177.93% |
CVLT Commvault Systems, Inc. | 25.64% | -12.95% | 94.72% | 27.95% | 0.98% | 26.95% | 27.16% | -22.54% | 22.74% | -4.20% |
Correlation
The correlation between WIPRO.NS and CVLT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIPRO.NS vs. CVLT — Ранг доходности на риск
WIPRO.NS
CVLT
Сравнение WIPRO.NS c CVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIPRO.NS) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIPRO.NS | CVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.08 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.13 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIPRO.NS и CVLT
Максимальная просадка WIPRO.NS за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки CVLT в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPRO.NS и CVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIPRO.NS | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -64.58% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.00% | -58.84% | +22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.22% | -58.84% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -58.84% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -58.84% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -17.88% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -24.26% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 36.02% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIPRO.NS и CVLT
Текущая волатильность для Wipro Limited (WIPRO.NS) составляет 6.47%, в то время как у Commvault Systems, Inc. (CVLT) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что WIPRO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIPRO.NS | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 11.08% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 49.84% | -28.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 57.58% | -32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 42.43% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 37.54% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIPRO.NS и CVLT
Дивидендная доходность WIPRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIPRO.NS Wipro Limited | 6.24% | 4.18% | 0.17% | 0.42% | 3.06% | 0.28% | 0.52% | 0.61% | 0.81% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIPRO.NS и CVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WIPRO.NS and CVLT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WIPRO.NS и CVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор