PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIPRO.NS с CVLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WIPRO.NS с CVLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIPRO.NS) и Commvault Systems, Inc. (CVLT).

Доходность

Сравнение доходности WIPRO.NS и CVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Wipro Limited (WIPRO.NS) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIPRO.NS и CVLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIPRO.NS
Wipro Limited		-25.90%-9.10%28.56%20.17%-44.54%85.73%57.48%-0.48%6.32%32.31%
CVLT
Commvault Systems, Inc.		-35.12%-12.95%94.72%27.95%0.98%26.95%27.16%-22.54%22.74%-4.20%
Разные валюты инструментов

WIPRO.NS торгуется в INR, в то время как CVLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVLT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIPRO.NS показывает доходность -25.90%, что значительно выше, чем у CVLT с доходностью -35.12%. За последние 10 лет акции WIPRO.NS уступали акциям CVLT по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.72% соответственно.

WIPRO.NS

1 день
1.89%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-25.90%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-23.94%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
7.23%

CVLT

1 день
0.40%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-35.12%
6 месяцев
-55.66%
1 год
-47.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Commvault Systems, Inc.

Часто сравнивают с WIPRO.NS:
WIPRO.NS с CAP.PAWIPRO.NS с INFY.NSWIPRO.NS с SRF.NSWIPRO.NS с ACNWIPRO.NS с CTSHWIPRO.NS с VOOWIPRO.NS с INFY
Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с ^GSPCCVLT с AXP

Доходность на риск

WIPRO.NS vs. CVLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIPRO.NS
Ранг доходности на риск WIPRO.NS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIPRO.NS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPRO.NS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPRO.NS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPRO.NS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPRO.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIPRO.NS c CVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIPRO.NS) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPRO.NSCVLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

-0.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

-1.03

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.78

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.25

-1.55

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIPRO.NS vs. CVLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIPRO.NS на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLT равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIPRO.NS и CVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPRO.NSCVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между WIPRO.NS и CVLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIPRO.NS и CVLT

Дивидендная доходность WIPRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIPRO.NS
Wipro Limited		5.44%4.17%0.17%0.21%1.53%0.14%0.26%0.30%0.30%0.64%2.52%7.22%
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIPRO.NS и CVLT

Максимальная просадка WIPRO.NS за все время составила -13,272.04%, что больше максимальной просадки CVLT в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPRO.NS и CVLT.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPRO.NSCVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13,272.04%

-68.89%

-13,203.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.62%

-61.53%

+31.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-61.53%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-61.53%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.83%

-59.87%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-481.04%

-26.71%

-454.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

30.57%

-19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WIPRO.NS и CVLT

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIPRO.NS) составляет 6.90%, в то время как у Commvault Systems, Inc. (CVLT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что WIPRO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPRO.NSCVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

10.90%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

48.90%

-31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

56.88%

-32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

41.30%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

36.84%

-11.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIPRO.NS и CVLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WIPRO.NS значения в INR, CVLT значения в USD