PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIPRO.NS с CVLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WIPRO.NS с CVLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIPRO.NS (Wipro Limited) and CVLT (Commvault Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WIPRO.NS in Information Technology Services, CVLT in Software - Application. Over the past 10 years, WIPRO.NS returned 8.47%/yr vs 13.69%/yr for CVLT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WIPRO.NS и CVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Wipro Limited (WIPRO.NS) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WIPRO.NS торгуется в INR, в то время как CVLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVLT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIPRO.NS показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции WIPRO.NS уступали акциям CVLT по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.69% соответственно.

WIPRO.NS

1 день
0.11%
1 месяц
2.61%
С начала года
-20.60%
6 месяцев
-19.23%
1 год
-13.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
8.47%

CVLT

1 день
-3.22%
1 месяц
17.68%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.59%
1 год
-29.84%
3 года*
24.08%
5 лет*
14.44%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIPRO.NS и CVLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIPRO.NS
Wipro Limited		-20.60%-9.10%28.56%20.17%-44.54%85.73%57.48%-0.48%6.32%32.31%
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.05%-12.95%94.72%27.95%0.98%26.95%27.16%-22.54%22.74%-4.20%

Correlation

The correlation between WIPRO.NS and CVLT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Commvault Systems, Inc.

Часто сравнивают с WIPRO.NS:
WIPRO.NS с CAP.PAWIPRO.NS с INFY.NSWIPRO.NS с SRF.NSWIPRO.NS с ACNWIPRO.NS с CTSHWIPRO.NS с VOOWIPRO.NS с INFY
Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с AXPCVLT с ^GSPC

Доходность на риск

WIPRO.NS vs. CVLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIPRO.NS
Ранг доходности на риск WIPRO.NS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIPRO.NS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIPRO.NS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIPRO.NS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIPRO.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIPRO.NS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIPRO.NS c CVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIPRO.NS) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPRO.NSCVLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.53

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-0.40

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.51

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.85

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIPRO.NS vs. CVLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIPRO.NS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLT равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIPRO.NS и CVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPRO.NSCVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок WIPRO.NS и CVLT

Максимальная просадка WIPRO.NS за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки CVLT в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIPRO.NS и CVLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPRO.NSCVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.15%

-64.58%

-26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.44%

-58.84%

+29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

-58.84%

+20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-58.84%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-58.84%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.74%

-34.60%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-24.11%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

35.22%

-20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WIPRO.NS и CVLT

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIPRO.NS) составляет 6.91%, в то время как у Commvault Systems, Inc. (CVLT) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что WIPRO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPRO.NSCVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.70%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

48.80%

-30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

57.04%

-33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

42.15%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

37.41%

-11.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIPRO.NS и CVLT

Дивидендная доходность WIPRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIPRO.NS
Wipro Limited		5.38%4.17%0.17%0.21%1.53%0.14%0.26%0.30%0.30%0.64%2.52%7.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WIPRO.NS и CVLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WIPRO.NS значения в INR, CVLT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WIPRO.NS and CVLT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIPRO.NS и CVLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор