PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIP с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WIP и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и CPII


2026 (YTD)2025202420232022
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
1.75%15.18%-8.71%8.84%-3.13%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.57%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у CPII с доходностью 1.57%.


WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Сравнение комиссий WIP и CPII

WIP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Доходность на риск

WIP vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIPCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.56

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.82

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.23

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

2.72

+4.36

WIP vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIPCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.56

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.59

-0.48

Корреляция

Корреляция между WIP и CPII составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и CPII

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности CPII в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIP и CPII

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и CPII.


Загрузка...

Показатели просадок


WIPCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-6.40%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-1.62%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.16%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-1.67%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и CPII

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WIPCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.02%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.44%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

3.92%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.01%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

6.01%

+4.11%