PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с MAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, WINN returned 19.61% vs 21.23% for MAPP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.

Доходность

Сравнение доходности WINN и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WINN показывает доходность 7.28%, а MAPP немного ниже – 7.25%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и MAPP

2026 (YTD)202520242023
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%9.43%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%

Correlation

The correlation between WINN and MAPP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between WINN and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и MAPP

Секторы
WINN
MAPP

Технологии

49.2%
36.9%

Коммуникационные услуги

15.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.3%

Здравоохранение

6.8%
5.4%

Финансовые услуги

5.1%
15.0%

Промышленность

4.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.8%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Энергетика

-

2.3%

Технологии

WINN
49.2%
MAPP
36.9%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
MAPP
12.2%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
MAPP
8.3%

Здравоохранение

WINN
6.8%
MAPP
5.4%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
MAPP
15.0%

Промышленность

WINN
4.9%
MAPP
8.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
MAPP
5.4%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
MAPP
1.8%

Недвижимость

WINN
0.4%
MAPP
1.6%

Сырьевые материалы

WINN

-

MAPP
2.9%

Энергетика

WINN

-

MAPP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI

Доходность на риск

WINN vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.39

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.37

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.45

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

13.70

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MAPP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.39

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.53

-0.91

Просадки

Сравнение просадок WINN и MAPP

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и MAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-12.92%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-6.17%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.65%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-1.38%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.55%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и MAPP

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.98%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.07%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

8.94%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

10.75%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

10.75%

+12.98%

Сравнение комиссий WINN и MAPP

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и MAPP

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and MAPP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs MAPP's -12.92%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 19.61% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAPP is Global Allocation. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.92% for MAPP.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и MAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор