Сравнение WINN с MAPP
WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, WINN returned 10.13% vs 17.16% for MAPP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.
Доходность
Сравнение доходности WINN и MAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у MAPP с доходностью 5.23%.
WINN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINN и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.69% | 14.31% | 31.64% | 9.96% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 5.23% | 18.67% | 14.25% | 4.01% |
Correlation
The correlation between WINN and MAPP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between WINN and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINN vs. MAPP — Ранг доходности на риск
WINN
MAPP
Сравнение WINN c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINN | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.79 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 10.44 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINN и MAPP
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и MAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINN | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -12.92% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -6.17% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -2.53% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -1.39% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 1.65% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и MAPP
Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINN | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.66% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 8.25% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 9.88% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 10.97% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 10.97% | +12.80% |
Сравнение комиссий WINN и MAPP
WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и MAPP
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.81% | 2.96% | 2.41% | 2.78% | 0.00% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WINN and MAPP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WINN has higher volatility (6.74%) compared to MAPP (4.66%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs MAPP's -12.92%.
On 1-year performance, MAPP leads with 17.16% vs 10.13% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 17.16% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
MAPP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for WINN.
WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAPP is Global Allocation. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.92% for MAPP.
MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINN и MAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор