PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с IVV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. WINN is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 20.54%/yr vs 20.93%/yr for IVV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WINN charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности WINN и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.10%.

WINN

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.79%
1 год
22.19%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.69%14.31%31.64%52.44%-27.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.10%17.85%24.93%26.31%-15.00%

Correlation

The correlation between WINN and IVV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between WINN and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и IVV

Секторы
WINN
IVV

Технологии

52.8%
39.0%

Коммуникационные услуги

14.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.9%

Промышленность

6.5%
7.8%

Здравоохранение

6.1%
8.3%

Финансовые услуги

3.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

WINN
52.8%
IVV
39.0%

Коммуникационные услуги

WINN
14.1%
IVV
10.6%

Потребительский циклический сектор

WINN
12.0%
IVV
9.9%

Промышленность

WINN
6.5%
IVV
7.8%

Здравоохранение

WINN
6.1%
IVV
8.3%

Финансовые услуги

WINN
3.7%
IVV
11.1%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.5%
IVV
4.5%

Коммунальные услуги

WINN
2.2%
IVV
2.1%

Недвижимость

WINN
0.4%
IVV
1.8%

Сырьевые материалы

WINN

-

IVV
1.7%

Энергетика

WINN

-

IVV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

WINN vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.80

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.45

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.51

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

11.09

-9.38

WINN vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и IVV

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-55.25%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.89%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.75%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-3.22%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-10.76%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.01%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и IVV

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.80%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.80%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

12.40%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

16.98%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.06%

+5.71%

Сравнение комиссий WINN и IVV

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и IVV

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WINN and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WINN has higher volatility (6.74%) compared to IVV (4.80%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, IVV leads with 20.93% vs 20.54% for WINN. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVV has performed better with a 20.93% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор