PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с EPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с EPMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, WINN returned 19.61% vs 27.85% for EPMB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.88%/yr for EPMB.

Доходность

Сравнение доходности WINN и EPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EPMB с доходностью 14.21%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и EPMB

2026 (YTD)2025
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%19.96%
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%

Correlation

The correlation between WINN and EPMB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов WINN и EPMB

Секторы
WINN
EPMB

Технологии

49.2%
20.6%

Коммуникационные услуги

15.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.8%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Финансовые услуги

5.1%
15.1%

Промышленность

4.9%
24.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Недвижимость

0.4%
5.1%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Энергетика

-

4.1%

Технологии

WINN
49.2%
EPMB
20.6%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
EPMB
2.5%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
EPMB
11.8%

Здравоохранение

WINN
6.8%
EPMB
8.5%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
EPMB
15.1%

Промышленность

WINN
4.9%
EPMB
24.7%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
EPMB
1.1%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
EPMB
1.7%

Недвижимость

WINN
0.4%
EPMB
5.1%

Сырьевые материалы

WINN

-

EPMB
4.6%

Энергетика

WINN

-

EPMB
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Mid Cap Core ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с QGRWWINN с VGTWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с OSEAEPMB с VFMO

Доходность на риск

WINN vs. EPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c EPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNEPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.96

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.88

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.12

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

11.90

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. EPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EPMB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и EPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNEPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.97

-1.35

Просадки

Сравнение просадок WINN и EPMB

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки EPMB в -8.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и EPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNEPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-8.95%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.95%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.10%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-1.49%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.35%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и EPMB

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNEPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.73%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.58%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.30%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

14.69%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

14.69%

+9.04%

Сравнение комиссий WINN и EPMB

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EPMB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и EPMB

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM2025202420232022
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and EPMB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to EPMB (3.73%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs EPMB's -8.95%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 19.61% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while EPMB is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.88% for EPMB.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и EPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор