PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINC.AS с IWDP.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с IWDP.AS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. WINC.AS is actively managed, while IWDP.AS is passively managed. Over the past year, WINC.AS returned 23.09% vs 15.01% for IWDP.AS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WINC.AS charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.AS.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и IWDP.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WINC.AS торгуется в USD, в то время как IWDP.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у IWDP.AS с доходностью 11.51%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
10.04%
С начала года
10.57%
1 год
23.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDP.AS

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.51%
1 год
15.01%
3 года*
8.86%
5 лет*
1.04%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и IWDP.AS

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		10.57%21.56%8.10%
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		11.51%9.66%2.30%

Correlation

The correlation between WINC.AS and IWDP.AS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI
Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с BIRDXIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPY

Доходность на риск

WINC.AS vs. IWDP.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c IWDP.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASIWDP.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.27

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.85

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.50

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

5.20

+8.68

WINC.AS vs. IWDP.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IWDP.AS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и IWDP.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и IWDP.AS

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки IWDP.AS в -79.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и IWDP.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASIWDP.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-79.64%

+64.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-9.95%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-30.27%

+28.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.88%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и IWDP.AS

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 2.38%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDP.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASIWDP.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.11%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.28%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.81%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

16.09%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

16.97%

-4.46%

Сравнение комиссий WINC.AS и IWDP.AS

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWDP.AS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и IWDP.AS

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности IWDP.AS в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.84%3.20%3.10%3.15%3.70%2.11%3.18%2.91%3.87%3.11%3.06%2.96%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.78%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and IWDP.AS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.

WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while IWDP.AS is REIT. Their fees differ too: 0.35% for WINC.AS and 0.59% for IWDP.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и IWDP.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор