Сравнение WIMA с TRTY
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds - WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index while TRTY tracks the Cambria Trinity Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
TRTY Cambria Trinity ETF | -0.22% |
Correlation
The correlation between WIMA and TRTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. TRTY — Ранг доходности на риск
WIMA
TRTY
Сравнение WIMA c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.61 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и TRTY
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -22.35% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.62% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.17% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 9.54% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 10.62% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 10.41% | +3.13% |
Сравнение комиссий WIMA и TRTY
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и TRTY
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and TRTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while TRTY tracks Cambria Trinity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор