Сравнение WIMA с TRTY
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds - WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index while TRTY tracks the Cambria Trinity Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.76% |
TRTY Cambria Trinity ETF | -3.01% |
Correlation
The correlation between WIMA and TRTY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. TRTY — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение WIMA c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и TRTY
Максимальная просадка WIMA за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -22.35% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.72% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -4.15% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 10.01% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 10.60% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 10.43% | +6.11% |
Сравнение комиссий WIMA и TRTY
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и TRTY
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.97% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and TRTY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while TRTY tracks Cambria Trinity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор