PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIMA с SFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WIMA и SFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


WIMA

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SFTY

1 день
-0.29%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.56%
С начала года
10.02%
1 год
21.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIMA и SFTY


Correlation

The correlation between WIMA and SFTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

Horizon Managed Risk ETF

Доходность на риск

WIMA vs. SFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIMA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SFTY
Ранг доходности на риск SFTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIMA c SFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WIMASFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

WIMA vs. SFTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WIMA и SFTY

Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и SFTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WIMASFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.81%

-8.64%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.51%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.12%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WIMA и SFTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WIMASFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

12.01%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

11.84%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

11.84%

+7.61%

Сравнение комиссий WIMA и SFTY

WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIMA и SFTY

Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SFTY в 0.17%


Часто задаваемые вопросы


WIMA and SFTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.

WIMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.17% for SFTY.

They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.77% for SFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIMA и SFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор