Сравнение WIMA с SFTY
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и SFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.18% |
Correlation
The correlation between WIMA and SFTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. SFTY — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFTY
Сравнение WIMA c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и SFTY
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -8.64% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.51% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.12% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 12.01% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.84% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.84% | +7.61% |
Сравнение комиссий WIMA и SFTY
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и SFTY
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and SFTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
WIMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор