Сравнение WIMA с GDE
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WIMA is passively managed, while GDE is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- -1.10%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.44% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -14.71% |
Correlation
The correlation between WIMA and GDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. GDE — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение WIMA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и GDE
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -32.01% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -19.98% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.15% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 30.80% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 27.12% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 27.12% | -7.76% |
Сравнение комиссий WIMA и GDE
WIMA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и GDE
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GDE в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.37% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and GDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
GDE has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.00% for WIMA.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор