Сравнение WIMA с DXJ
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам WIMA и DXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 4.29% |
Correlation
The correlation between WIMA and DXJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. DXJ — Ранг доходности на риск
WIMA
DXJ
Сравнение WIMA c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и DXJ
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -49.63% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -14.34% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и DXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 17.44% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.96% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.18% | -6.64% |
Сравнение комиссий WIMA и DXJ
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и DXJ
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and DXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while DXJ is Japan Equities. WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор