Сравнение WIMA с DALI
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds - WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index while DALI tracks the Dorsey Wright DALI 1 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и DALI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -0.12% |
Correlation
The correlation between WIMA and DALI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. DALI — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DALI
Сравнение WIMA c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и DALI
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -36.06% | +31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -9.06% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -10.07% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и DALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.90% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.95% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.98% | -1.53% |
Сравнение комиссий WIMA и DALI
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и DALI
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DALI в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.20% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and DALI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
DALI has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.99% for WIMA.
WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.90% for DALI.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор