PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHOSX с VGIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHOSX с VGIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WHOSX (Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, WHOSX returned -2.61%/yr vs 3.65%/yr for VGIVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WHOSX charges 0.67%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.

Доходность

Сравнение доходности WHOSX и VGIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHOSX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VGIVX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям VGIVX по среднегодовой доходности: -2.61% против 3.65% соответственно.

WHOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.89%
1 год
4.83%
3 года*
-3.84%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.61%

VGIVX

1 день
0.22%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.36%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHOSX и VGIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHOSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund		-1.05%2.34%-10.95%1.39%-34.13%-4.94%20.05%17.15%-3.84%10.46%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		1.70%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%

Correlation

The correlation between WHOSX and VGIVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.37

Over the past year, WHOSX and VGIVX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WHOSX:
WHOSX с TIPWHOSX с OLGAXWHOSX с SGOVWHOSX с SWPPXWHOSX с PRGMXWHOSX с WAAEXWHOSX с DFFGX
Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с VEGBX

Доходность на риск

WHOSX vs. VGIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHOSX
Ранг доходности на риск WHOSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHOSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHOSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHOSX c VGIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHOSXVGIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.85

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.53

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.58

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.98

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

11.93

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHOSX vs. VGIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHOSX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VGIVX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHOSX и VGIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHOSXVGIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.85

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.38

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.40

Просадки

Сравнение просадок WHOSX и VGIVX

Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки VGIVX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и VGIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHOSXVGIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-26.79%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.93%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-7.14%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-26.79%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-26.79%

-27.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-0.07%

-49.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-4.70%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.98%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WHOSX и VGIVX

Текущая волатильность для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHOSXVGIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.56%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

3.35%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

4.12%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

6.30%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

6.36%

+10.88%

Сравнение комиссий WHOSX и VGIVX

WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGIVX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHOSX и VGIVX

Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VGIVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.88%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
WHOSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund		4.11%4.05%3.80%2.90%2.45%1.31%7.99%1.83%2.22%1.96%10.89%7.33%

Часто задаваемые вопросы

WHOSX and VGIVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIVX has higher volatility (1.56%) compared to WHOSX (0.18%). In terms of maximum drawdown, WHOSX dropped -53.95% vs VGIVX's -26.79%.

VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHOSX и VGIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор