Сравнение WHOSX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.32% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.23% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.23%.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
FUTBX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и FUTBX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
WHOSX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
WHOSX
FUTBX
Сравнение WHOSX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.79 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.14 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.43 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.64 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и FUTBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и FUTBX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и FUTBX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -19.69% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -2.71% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -17.03% | -30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -7.89% | -41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -6.94% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 1.07% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и FUTBX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.46% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 2.54% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 4.25% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 5.79% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 5.17% | +12.15% |