Сравнение WHGLX с SLVIX
WHGLX (Westwood Quality Value Fund) and SLVIX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2) are both mutual funds - WHGLX is a Quality Factor fund managed by Westwood, while SLVIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 10 years, WHGLX returned 9.75%/yr vs 13.70%/yr for SLVIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. WHGLX charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for SLVIX.
Доходность
Сравнение доходности WHGLX и SLVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGLX показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у SLVIX с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям SLVIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.70% соответственно.
WHGLX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 8.31%
SLVIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 20.63%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WHGLX и SLVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 11.53% | 5.73% | 10.52% | 8.91% | -5.64% | 23.73% | 2.71% | 27.34% | -6.18% | 20.86% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 20.63% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 6.49% | 26.89% | -12.03% | 19.05% |
Correlation
The correlation between WHGLX and SLVIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between WHGLX and SLVIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGLX vs. SLVIX — Ранг доходности на риск
WHGLX
SLVIX
Сравнение WHGLX c SLVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGLX | SLVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.68 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 19.43 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGLX и SLVIX
Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки SLVIX в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и SLVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGLX | SLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -59.63% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.00% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -14.71% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -18.35% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -41.46% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.24% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.16% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGLX и SLVIX
Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 2.74%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGLX | SLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.21% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 9.33% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 12.31% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 15.86% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.62% | -2.41% |
Сравнение комиссий WHGLX и SLVIX
WHGLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVIX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGLX и SLVIX
Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности SLVIX в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 6.94% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 19.64% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
Часто задаваемые вопросы
WHGLX and SLVIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVIX has higher volatility (3.21%) compared to WHGLX (2.74%). In terms of maximum drawdown, WHGLX dropped -51.00% vs SLVIX's -59.63%.
SLVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGLX и SLVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор