PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGLX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		0.00%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.35% соответственно.

WHGLX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.81%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.13%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGIXWHGLX с WHGSXWHGLX с WHGMXWHGLX с VIVIXWHGLX с FLCOXWHGLX с LEXCXWHGLX с WHGHX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий WHGLX и FBLEX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

WHGLX
Westwood Quality Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGLXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.00

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.44

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.39

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

6.40

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGLXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.00

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между WHGLX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и FBLEX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		21.91%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и FBLEX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGLXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-39.73%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.55%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-19.00%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-39.73%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.93%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.86%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.51%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и FBLEX

Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGLXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.24%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.05%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.24%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.81%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.40%

-1.16%