Сравнение WHEA.L с SWLD.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and SWLD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHEA.L returned 4.75%/yr vs 11.56%/yr for SWLD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 8.96%.
WHEA.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.36%
SWLD.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHEA.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.00% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 13.65% |
SWLD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 8.96% | 21.35% | 19.19% | 23.90% | -17.89% | 22.54% | 15.43% | -13.15% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and SWLD.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between WHEA.L and SWLD.L has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
SWLD.L
Сравнение WHEA.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.35 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.97 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и SWLD.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -40.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -40.77% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -8.57% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.97% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.17% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.48% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -9.02% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.02% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и SWLD.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.98% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.10% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 11.65% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 20.51% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.27% | -7.53% |
Сравнение комиссий WHEA.L и SWLD.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и SWLD.L
Ни WHEA.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and SWLD.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.
WHEA.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SWLD.L is Global Equities. WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while SWLD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор