Сравнение WHEA.L с ACWI.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.L returned 8.26%/yr vs 12.39%/yr for ACWI.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции WHEA.L уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.39% соответственно.
WHEA.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.26%
ACWI.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам WHEA.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 1.48% | 20.27% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.11% | 22.95% | 17.67% | 21.68% | -18.36% | 19.08% | 15.36% | 27.53% | -9.91% | 23.52% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and ACWI.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between WHEA.L and ACWI.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
ACWI.L
Сравнение WHEA.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.67 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 11.08 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и ACWI.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -34.13% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.09% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -19.12% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.90% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | -34.13% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.12% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.36% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.19% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и ACWI.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 3.32% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.97% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 12.38% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 20.57% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.09% | -4.35% |
Сравнение комиссий WHEA.L и ACWI.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и ACWI.L
Ни WHEA.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and ACWI.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
WHEA.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ACWI.L is Global Equities. WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while ACWI.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор