Сравнение WHEA.L с IHCU.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.L returned 8.26%/yr vs 9.69%/yr for IHCU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у IHCU.L с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции WHEA.L уступали акциям IHCU.L по среднегодовой доходности: 8.26% против 9.69% соответственно.
WHEA.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.26%
IHCU.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам WHEA.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 1.48% | 20.27% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 4.65% | 14.83% | 2.22% | 1.18% | -2.66% | 27.98% | 11.40% | 21.58% | 4.18% | 21.90% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and IHCU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between WHEA.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
IHCU.L
Сравнение WHEA.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.16 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.36 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и IHCU.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -41.33% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.55% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -19.50% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -19.50% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | -27.15% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.76% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -12.57% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.26% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и IHCU.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.51% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.43% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.14% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 20.59% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.63% | -3.89% |
Сравнение комиссий WHEA.L и IHCU.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и IHCU.L
Ни WHEA.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and IHCU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.
WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор