Сравнение WHEA.L с BTEE.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHEA.L returned 4.65%/yr vs 6.03%/yr for BTEE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 15.88%.
WHEA.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.26%
BTEE.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 47.91%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHEA.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 3.07% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 15.88% | 32.76% | -1.61% | 5.72% | -11.87% | -0.47% | 27.48% | 25.64% | -13.61% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and BTEE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between WHEA.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
BTEE.L
Сравнение WHEA.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.24 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 18.49 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и BTEE.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -38.29% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -7.64% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -26.76% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -38.29% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.24% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -13.34% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.58% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и BTEE.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.62% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 15.53% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 20.30% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 21.19% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.48% | -7.74% |
Сравнение комиссий WHEA.L и BTEE.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и BTEE.L
WHEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.23% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and BTEE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BTEE.L.
WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор