Сравнение WHEA.L с SPY5.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - WHEA.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.L returned 8.26%/yr vs 14.54%/yr for SPY5.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции WHEA.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 8.26% против 14.54% соответственно.
WHEA.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.26%
SPY5.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам WHEA.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 1.48% | 20.27% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.93% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and SPY5.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between WHEA.L and SPY5.L has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
SPY5.L
Сравнение WHEA.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.43 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.83 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и SPY5.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -33.89% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -8.18% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.36% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -24.37% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | -33.89% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.79% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.70% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.02% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и SPY5.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 3.07% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.32% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 12.06% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.00% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.20% | -1.46% |
Сравнение комиссий WHEA.L и SPY5.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и SPY5.L
WHEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and SPY5.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.
WHEA.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SPY5.L is S&P 500. WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while SPY5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор