Сравнение WHEA.AS с VOO
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 15.28%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.60% против 15.28% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between WHEA.AS and VOO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
VOO
Сравнение WHEA.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.73 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 14.10 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.26 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и VOO
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -33.49% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -7.37% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -23.87% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -23.87% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -33.49% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -0.18% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.03% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.94% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и VOO
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.06% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.55% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.20% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.69% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.53% | -4.00% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и VOO
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и VOO
WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while VOO is S&P 500. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор