PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHEA.AS с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WHEA.AS с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

WHEA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WHEA.AS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHEA.AS и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHEA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-2.51%2.03%7.60%0.67%-0.70%30.65%3.27%25.71%6.68%5.47%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-2.16%3.89%33.27%22.50%-13.04%38.33%8.64%34.46%0.10%6.86%
Разные валюты инструментов

WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHEA.AS показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.81% против 14.00% соответственно.

WHEA.AS

1 день
1.37%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.39%
1 год
-1.31%
3 года*
3.50%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.81%

^SP500TR

1 день
0.62%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с WHEA.AS:
WHEA.AS с QDVG.DEWHEA.AS с HLTH.LWHEA.AS с XLVWHEA.AS с ZPDH.DEWHEA.AS с XLVP.LWHEA.AS с VHTWHEA.AS с SPY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

WHEA.AS vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHEA.AS
Ранг доходности на риск WHEA.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.AS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.AS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.AS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.AS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.AS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHEA.AS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHEA.AS^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.50

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

0.82

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.76

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

3.22

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHEA.AS vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHEA.AS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHEA.AS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHEA.AS^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.50

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между WHEA.AS и ^SP500TR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WHEA.AS и ^SP500TR

Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

WHEA.AS^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-55.25%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.12%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-24.49%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.77%

-33.79%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-5.55%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-8.20%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.55%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WHEA.AS и ^SP500TR

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) составляет 4.05%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHEA.AS^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.43%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.93%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

20.68%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.81%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.63%

-3.51%