PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCE.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCE.L с WBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L).

WHCE.L и WBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и WBIO.L

2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-4.28%15.94%1.55%2.96%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		5.01%22.15%-15.51%-1.40%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 5.01%.

WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIO.L

1 день
2.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
5.01%
6 месяцев
12.31%
1 год
44.81%
3 года*
2.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с BIGT.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с SBIO.LWHCE.L с XLVP.L
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с DOCT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с BIGT.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.L

Сравнение комиссий WHCE.L и WBIO.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.

WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCE.LWBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.48

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.05

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.49

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

8.51

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа WBIO.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCE.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.48

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.21

+0.59

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и WBIO.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и WBIO.L

Ни WHCE.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и WBIO.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и WBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCE.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-51.13%

+31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.52%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-21.86%

+14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-26.52%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.89%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и WBIO.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCE.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.71%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

21.16%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

30.07%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

25.50%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

25.50%

-11.88%