Сравнение WHCE.L с HLTW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).
WHCE.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и HLTW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и HLTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.57% | 15.73% | 0.39% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у HLTW.L с доходностью -3.57%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLTW.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и HLTW.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
HLTW.L
Сравнение WHCE.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | HLTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.07 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и HLTW.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и HLTW.L
Ни WHCE.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и HLTW.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HLTW.L в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HLTW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -26.58% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.73% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.33% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.17% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.55% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и HLTW.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.82% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.27% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 16.47% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.94% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.77% | -1.15% |