PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и HLTW.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD
-3.57%15.73%0.39%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у HLTW.L с доходностью -3.57%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HLTW.L

1 день
2.11%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
4.47%
1 год
6.17%
3 года*
5.72%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Сравнение комиссий WHCE.L и HLTW.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LHLTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.62

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.76

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

2.07

-0.70

WHCE.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLTW.L равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и HLTW.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и HLTW.L

Ни WHCE.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и HLTW.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HLTW.L в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HLTW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-26.58%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.73%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.33%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.17%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.55%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и HLTW.L

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.82%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.27%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.47%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

13.94%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

14.77%

-1.15%