PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с LCWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLTW.L с LCWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWD.L).

HLTW.L и LCWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. LCWD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и LCWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLTW.L и LCWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.57%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%2.69%
LCWD.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF		0.00%4.01%19.12%24.28%-18.85%22.86%15.93%26.94%-7.97%

Доходность по периодам

HLTW.L

1 день
2.11%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
4.47%
1 год
6.17%
3 года*
5.72%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.33%

LCWD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с SBIO.LHLTW.L с BTEE.L
Часто сравнивают с LCWD.L:
LCWD.L с VWRL.ASLCWD.L с VEVE.ASLCWD.L с EPRA.LLCWD.L с VWRP.LLCWD.L с IWDA.LLCWD.L с EUCO.LLCWD.L с SPY

Сравнение комиссий HLTW.L и LCWD.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LCWD.L в 0.12%.

HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD
LCWD.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF

Доходность на риск

HLTW.L vs. LCWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LCWD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c LCWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LLCWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. LCWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LLCWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

—

—

Корреляция

Корреляция между HLTW.L и LCWD.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и LCWD.L

Ни HLTW.L, ни LCWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и LCWD.L

Загрузка...

Показатели просадок

HLTW.LLCWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и LCWD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLTW.LLCWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

—

—