PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLTW.L с BIGT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L).

HLTW.L и BIGT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLTW.L и BIGT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.57%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%-4.58%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		1.16%36.62%-4.77%-10.38%-8.29%-3.19%27.69%13.86%-11.57%
Разные валюты инструментов

HLTW.L торгуется в USD, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у BIGT.L с доходностью 1.16%.

HLTW.L

1 день
2.11%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
4.47%
1 год
6.17%
3 года*
5.72%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.33%

BIGT.L

1 день
2.58%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
31.21%
3 года*
7.18%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с SBIO.LHLTW.L с BTEE.L
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GLGG.LBIGT.L с GNOG.L

Сравнение комиссий HLTW.L и BIGT.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Доходность на риск

HLTW.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LBIGT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.49

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.01

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.80

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

10.69

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LBIGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.49

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.19

+0.57

Корреляция

Корреляция между HLTW.L и BIGT.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и BIGT.L

Ни HLTW.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и BIGT.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки BIGT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и BIGT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLTW.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-30.23%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.62%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-30.23%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-1.88%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.72%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и BIGT.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) составляет 4.82%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLTW.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.11%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.74%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

20.83%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.10%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

19.44%

-4.67%