PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с HEAE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLTW.L с HEAE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L).

HLTW.L и HEAE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и HEAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLTW.L и HEAE.L

2026 (YTD)2025202420232022
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.57%15.73%0.39%3.08%-5.84%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-0.92%21.57%-2.56%11.10%-12.47%
Разные валюты инструментов

HLTW.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у HEAE.L с доходностью -0.92%.

HLTW.L

1 день
2.11%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
4.47%
1 год
6.17%
3 года*
5.72%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.33%

HEAE.L

1 день
2.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
13.02%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с SBIO.LHLTW.L с BTEE.L
Часто сравнивают с HEAE.L:
HEAE.L с HLTH.LHEAE.L с IUHC.LHEAE.L с FLSWHEAE.L с EUNL.DEHEAE.L с QDVG.DEHEAE.L с EUADHEAE.L с WBIO.L

Сравнение комиссий HLTW.L и HEAE.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HEAE.L в 0.18%.

HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Доходность на риск

HLTW.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LHEAE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.62

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.98

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.95

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

2.85

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. HEAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HEAE.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и HEAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LHEAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.20

+0.56

Корреляция

Корреляция между HLTW.L и HEAE.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и HEAE.L

Ни HLTW.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и HEAE.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и HEAE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLTW.LHEAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-24.51%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-13.73%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-8.48%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.56%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.39%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и HEAE.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) составляет 4.82%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLTW.LHEAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.62%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.73%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

21.13%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.72%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.72%

-3.95%