PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLTW.L с SBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L).

HLTW.L и SBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLTW.L и SBIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.57%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%1.54%20.11%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		2.32%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%27.35%25.54%-11.34%21.45%

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции HLTW.L превзошли акции SBIO.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.69% соответственно.

HLTW.L

1 день
2.11%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
4.47%
1 год
6.17%
3 года*
5.72%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.33%

SBIO.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.32%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.16%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с BTEE.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Сравнение комиссий HLTW.L и SBIO.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.

SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Доходность на риск

HLTW.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LSBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.75

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.35

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.38

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

15.83

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.75

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.26

+0.50

Корреляция

Корреляция между HLTW.L и SBIO.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и SBIO.L

Ни HLTW.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и SBIO.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и SBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLTW.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-39.44%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-12.68%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-38.33%

+19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-38.33%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-3.63%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-17.03%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.62%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и SBIO.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) составляет 4.82%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLTW.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.57%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.10%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

22.35%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

21.26%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

22.27%

-7.50%