Сравнение WHCE.L с GXLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L).
WHCE.L и GXLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и GXLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и GXLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -4.78% | 15.16% | 1.79% | 2.62% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как GXLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у GXLV.L с доходностью -4.78%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLV.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и GXLV.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. GXLV.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
GXLV.L
Сравнение WHCE.L c GXLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | GXLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.20 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.06 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и GXLV.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и GXLV.L
Ни WHCE.L, ни GXLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и GXLV.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки GXLV.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и GXLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -19.59% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -13.69% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.72% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.83% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 9.46% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и GXLV.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.73% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.85% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 16.82% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 20.05% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 20.05% | -6.43% |