PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCE.L с DOCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCE.L с DOCG.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L).

WHCE.L и DOCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. DOCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и DOCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и DOCG.L

2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-6.06%15.94%1.55%2.96%
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-9.63%25.29%1.85%-7.34%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как DOCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у DOCG.L с доходностью -9.63%.

WHCE.L

1 день
1.17%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
6.86%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCG.L

1 день
1.17%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
7.03%
1 год
20.84%
3 года*
3.34%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BIGT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с HEAW.LWHCE.L с SBIO.L
Часто сравнивают с DOCG.L:
DOCG.L с DRDR.LDOCG.L с VBRDOCG.L с SWDA.LDOCG.L с BIOG.LDOCG.L с HLTW.LDOCG.L с ROBG.LDOCG.L с BTEE.L

Сравнение комиссий WHCE.L и DOCG.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DOCG.L в 0.49%.

DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. DOCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c DOCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCE.LDOCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.94

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.42

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.15

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

3.79

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. DOCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DOCG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и DOCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCE.LDOCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.94

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.14

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и DOCG.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и DOCG.L

Ни WHCE.L, ни DOCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и DOCG.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки DOCG.L в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и DOCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCE.LDOCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-51.45%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-15.66%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-33.67%

+24.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-26.99%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.17%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и DOCG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 4.98%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCE.LDOCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.99%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

14.33%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

22.03%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

23.67%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

25.27%

-11.68%