PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOCG.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCG.L и BTEE.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
-5.52%16.50%3.57%-6.64%-25.94%1.46%63.33%0.69%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
5.00%23.36%0.03%0.55%-1.41%0.37%23.80%7.54%
Разные валюты инструментов

DOCG.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 5.00%.


DOCG.L

1 день
2.82%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
20.30%
3 года*
1.87%
5 лет*
-4.46%
10 лет*

BTEE.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.00%
6 месяцев
19.22%
1 год
35.84%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий DOCG.L и BTEE.L

DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.


Доходность на риск

DOCG.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина

BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOCG.LBTEE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.63

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.20

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.52

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

12.98

-8.70

DOCG.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOCG.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.63

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.14

Корреляция

Корреляция между DOCG.L и BTEE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и BTEE.L

DOCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20252024202320222021202020192018
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и BTEE.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и BTEE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DOCG.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-38.29%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-14.02%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-38.29%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-2.70%

-29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.99%

-13.78%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.81%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и BTEE.L

Текущая волатильность для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) составляет 6.90%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DOCG.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.30%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

14.22%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

21.94%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

20.79%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

22.44%

+0.98%