PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCG.L с BIOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCG.L с BIOG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и The Biotech Growth Trust plc (BIOG.L).

DOCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и BIOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и The Biotech Growth Trust plc (BIOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCG.L и BIOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-5.52%16.50%3.57%-6.64%-25.94%1.46%63.33%0.69%
BIOG.L
The Biotech Growth Trust plc		6.67%40.35%-4.36%-3.46%-22.05%-24.62%67.66%21.76%

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BIOG.L с доходностью 6.67%.

DOCG.L

1 день
2.82%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
20.30%
3 года*
1.87%
5 лет*
-4.46%
10 лет*
—

BIOG.L

1 день
1.59%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.67%
6 месяцев
24.88%
1 год
71.12%
3 года*
17.80%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

The Biotech Growth Trust plc

Часто сравнивают с DOCG.L:
DOCG.L с DRDR.LDOCG.L с VBRDOCG.L с SWDA.LDOCG.L с HLTW.LDOCG.L с ROBG.LDOCG.L с BTEE.LDOCG.L с WHCE.L
Часто сравнивают с BIOG.L:
BIOG.L с IBB

Доходность на риск

DOCG.L vs. BIOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BIOG.L
Ранг доходности на риск BIOG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c BIOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и The Biotech Growth Trust plc (BIOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCG.LBIOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.45

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.92

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.83

-4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

17.13

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCG.L vs. BIOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BIOG.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и BIOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCG.LBIOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.45

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между DOCG.L и BIOG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и BIOG.L

Ни DOCG.L, ни BIOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и BIOG.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки BIOG.L в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и BIOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCG.LBIOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-85.07%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-15.76%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-57.68%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-26.27%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.99%

-36.80%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и BIOG.L

Текущая волатильность для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) составляет 6.90%, в то время как у The Biotech Growth Trust plc (BIOG.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCG.LBIOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

9.89%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

21.07%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

28.94%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

26.36%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

27.39%

-3.97%