PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCG.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCG.L с HLTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).

DOCG.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCG.L и HLTW.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-5.52%16.50%3.57%-6.64%-25.94%1.46%63.33%0.69%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-1.98%7.49%2.14%-2.07%5.56%21.73%9.62%6.44%
Разные валюты инструментов

DOCG.L торгуется в GBp, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у HLTW.L с доходностью -1.98%.

DOCG.L

1 день
2.82%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
20.30%
3 года*
1.87%
5 лет*
-4.46%
10 лет*
—

HLTW.L

1 день
1.87%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
6.23%
1 год
3.50%
3 года*
3.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с DOCG.L:
DOCG.L с DRDR.LDOCG.L с VBRDOCG.L с SWDA.LDOCG.L с BIOG.LDOCG.L с ROBG.LDOCG.L с BTEE.LDOCG.L с RTWP.L
Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с SBIO.L

Сравнение комиссий DOCG.L и HLTW.L

DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HLTW.L в 0.30%.

DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Доходность на риск

DOCG.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCG.LHLTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.22

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.41

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.55

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

1.12

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCG.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HLTW.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCG.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.22

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.45

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.82

-0.63

Корреляция

Корреляция между DOCG.L и HLTW.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и HLTW.L

Ни DOCG.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и HLTW.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и HLTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCG.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-26.58%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-9.73%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-19.19%

-30.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-6.33%

-25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.99%

-5.17%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и HLTW.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCG.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.07%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

9.74%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

16.10%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

13.79%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

15.32%

+8.10%