PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCG.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCG.L с DRDR.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L).

DOCG.L и DRDR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. DRDR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCG.L и DRDR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-8.11%16.50%3.57%-6.64%-25.94%1.46%63.33%0.69%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		-1.08%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%48.69%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью -1.08%.

DOCG.L

1 день
0.82%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.96%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
2.12%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
6.58%
1 год
16.41%
3 года*
3.79%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DOCG.L:
DOCG.L с VBRDOCG.L с SWDA.LDOCG.L с BIOG.LDOCG.L с HLTW.LDOCG.L с ROBG.LDOCG.L с BTEE.LDOCG.L с WHCE.L
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с XLVDRDR.L с AGES.LDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с SWDA.LDRDR.L с HMWO.L

Сравнение комиссий DOCG.L и DRDR.L

DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRDR.L в 0.40%.

DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DOCG.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCG.LDRDR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.80

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCG.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRDR.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCG.LDRDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Корреляция

Корреляция между DOCG.L и DRDR.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и DRDR.L

Ни DOCG.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и DRDR.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки DRDR.L в -38.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и DRDR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCG.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-38.49%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.00%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-35.81%

-13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.67%

-18.61%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.99%

-15.08%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.66%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и DRDR.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCG.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.50%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

10.96%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

17.17%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

17.63%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.60%

+4.80%