PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.11% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between WGROX and RYWCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between WGROX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

WGROX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.53

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.31

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.30

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.78

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.53

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Просадки

Сравнение просадок WGROX и RYWCX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-60.64%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.49%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-26.39%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-40.28%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-54.65%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-1.78%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.45%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.60%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и RYWCX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.27%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.30%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

22.86%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.72%

-1.39%

Сравнение комиссий WGROX и RYWCX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и RYWCX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and RYWCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор