PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с WRGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с WRGCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.11%/yr vs 11.15%/yr for WRGCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.89%/yr for WRGCX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и WRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у WRGCX с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 7.11% против 11.15% соответственно.

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%

WRGCX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.50%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.29%
3 года*
19.36%
5 лет*
4.48%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и WRGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.50%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%

Correlation

The correlation between RYWCX and WRGCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.92

The correlation between RYWCX and WRGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGXRYWCX с DVSMX
Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCXWRGCX с WRHIXWRGCX с QISGX

Доходность на риск

RYWCX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXWRGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.28

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.89

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.10

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

8.45

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. WRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRGCX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и WRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXWRGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и WRGCX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке WRGCX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и WRGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXWRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-58.56%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-12.25%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-23.30%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-58.56%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-58.56%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-20.04%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-21.34%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.03%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и WRGCX

Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) составляет 4.62%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXWRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.96%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

20.06%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

42.95%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

34.73%

-10.01%

Сравнение комиссий RYWCX и WRGCX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии WRGCX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и WRGCX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		11.11%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and WRGCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRGCX has higher volatility (5.41%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs WRGCX's -58.56%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и WRGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор