PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с ETEGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.18%/yr vs 8.18%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 7.18% против 8.18% соответственно.

RYWCX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
17.79%
1 год
29.96%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.71%
10 лет*
7.18%

ETEGX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
-1.01%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		19.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		2.25%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between RYWCX and ETEGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between RYWCX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGXRYWCX с DVSMX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOXETEGX с BIASX

Доходность на риск

RYWCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.07

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.02

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.08

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

-0.19

+11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.07

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и ETEGX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-67.58%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-13.05%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-19.98%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-24.30%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-36.66%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-9.72%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-22.76%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.81%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и ETEGX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.12%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.99%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

18.77%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.84%

+4.88%

Сравнение комиссий RYWCX и ETEGX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и ETEGX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.05%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and ETEGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.69%) compared to ETEGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs ETEGX's -67.58%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор