PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с ETEGX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) и ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 10 лет RYWCX показал 7.04% в год против 8.78% в год у ETEGX. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RYWCX взимает 2.26% в год против 1.21% у ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 7.04% против 8.78% соответственно.

RYWCX

1 день
1.01%
1 месяц
9.68%
С начала года
13.24%
6 месяцев
11.71%
1 год
36.55%
3 года*
14.70%
5 лет*
1.53%
10 лет*
7.04%

ETEGX

1 день
0.36%
1 месяц
5.97%
С начала года
3.59%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.11%
3 года*
5.40%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		13.24%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		3.59%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Корреляция

Корреляция между RYWCX и ETEGX составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

Корреляция между RYWCX и ETEGX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с WMKSXRYWCX с ANOIXRYWCX с DSCGXRYWCX с WRGCXRYWCX с DVSMXRYWCX с NBGNXRYWCX с FCAGX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с AOFIXETEGX с BIASXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

RYWCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.41

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.74

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

0.71

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.91

1.73

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.41

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и ETEGX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYWCXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-67.58%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-13.05%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-24.30%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-36.66%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-8.53%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-22.83%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.32%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и ETEGX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYWCXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.38%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.37%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.62%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

18.81%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

19.83%

+4.87%

Сравнение комиссий RYWCX и ETEGX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и ETEGX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.94%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%