PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с RFIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WGROX returned 0.83%/yr vs 3.48%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.05%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

RFIMX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.65%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-1.52%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.05%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between WGROX and RFIMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between WGROX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с LAGWXRFIMX с HRSMXRFIMX с PQJCX

Доходность на риск

WGROX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.34

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.00

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.81

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

7.91

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.34

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.00

+0.55

Просадки

Сравнение просадок WGROX и RFIMX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-99.41%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-9.11%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-99.41%

+71.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-99.41%

+59.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-99.13%

+82.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-29.29%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.23%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и RFIMX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.40%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.72%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.67%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.12%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

5,369.96%

-5,346.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

4,401.52%

-4,378.19%

Сравнение комиссий WGROX и RFIMX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и RFIMX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности RFIMX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.15%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and RFIMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор