Сравнение WGROX с RFIMX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WGROX returned 0.66%/yr vs 3.24%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 19.84%.
WGROX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 11.48%
RFIMX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGROX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.13% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -0.99% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 19.84% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between WGROX and RFIMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between WGROX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
WGROX
RFIMX
Сравнение WGROX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.01 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 8.50 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGROX и RFIMX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -99.41% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -9.11% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -99.41% | +71.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -99.41% | +59.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -99.09% | +84.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -29.82% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.22% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и RFIMX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.92%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.40% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.33% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.54% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 5,378.52% | -5,355.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 4,387.47% | -4,364.13% |
Сравнение комиссий WGROX и RFIMX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и RFIMX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности RFIMX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.11% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.13% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and RFIMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (6.40%) compared to WGROX (5.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор