PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с PQJCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIMX с PQJCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.72%/yr vs 6.41%/yr for PQJCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RFIMX charges 1.51%/yr vs 0.95%/yr for PQJCX.

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и PQJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIMX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у PQJCX с доходностью 11.11%.

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

PQJCX

1 день
0.93%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.34%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIMX и PQJCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		11.11%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-1.30%

Correlation

The correlation between RFIMX and PQJCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between RFIMX and PQJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с LAGWXRFIMX с HRSMXRFIMX с DCDGX
Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с CTSIXPQJCX с VISGXPQJCX с VRTGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAXPQJCX с NEAGX

Доходность на риск

RFIMX vs. PQJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c PQJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIMXPQJCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.39

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.08

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.21

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

8.08

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIMX vs. PQJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQJCX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и PQJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIMXPQJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.51

-0.50

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и PQJCX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки PQJCX в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и PQJCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIMXPQJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-43.56%

-55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.13%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-25.98%

-73.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-36.11%

-63.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-0.43%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-11.05%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и PQJCX

Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIMXPQJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.21%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.78%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,369.96%

22.03%

+5,347.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,402.70%

22.93%

+4,379.77%

Сравнение комиссий RFIMX и PQJCX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PQJCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и PQJCX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PQJCX в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.71%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIMX and PQJCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.79%) compared to PQJCX (5.21%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs PQJCX's -43.56%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIMX и PQJCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор