Сравнение RFIMX с PQJCX
RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 2.95%/yr vs 7.12%/yr for PQJCX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. RFIMX charges 1.51%/yr vs 0.95%/yr for PQJCX.
Доходность
Сравнение доходности RFIMX и PQJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFIMX показывает доходность 19.70%, а PQJCX немного ниже – 19.48%.
RFIMX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 13.49%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.56%
PQJCX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 19.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RFIMX и PQJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 19.70% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
PQJCX PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund | 19.48% | 1.89% | 28.82% | 14.96% | -24.07% | 21.70% | 38.85% | 25.61% | -1.30% |
Correlation
The correlation between RFIMX and PQJCX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between RFIMX and PQJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIMX vs. PQJCX — Ранг доходности на риск
RFIMX
PQJCX
Сравнение RFIMX c PQJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIMX | PQJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.98 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.56 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIMX и PQJCX
Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки PQJCX в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и PQJCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIMX | PQJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -43.56% | -55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.13% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -25.98% | -73.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -36.11% | -63.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -0.85% | -98.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -10.89% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.14% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIMX и PQJCX
Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIMX | PQJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.81% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 14.68% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.83% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,378.52% | 22.13% | +5,356.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,355.21% | 22.89% | +4,332.32% |
Сравнение комиссий RFIMX и PQJCX
RFIMX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PQJCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIMX и PQJCX
Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PQJCX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQJCX PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund | 2.52% | 3.01% | 18.27% | 0.83% | 0.51% | 26.55% | 3.86% | 0.00% | 7.11% | 1.72% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.11% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIMX and PQJCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (7.04%) compared to PQJCX (5.81%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs PQJCX's -43.56%.
PQJCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIMX и PQJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор