Сравнение RFIMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности RFIMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFIMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 3.56% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RFIMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
RFIMX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFIMX и FXAIX
RFIMX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
RFIMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
RFIMX
FXAIX
Сравнение RFIMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.30 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между RFIMX и FXAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIMX и FXAIX
Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.28% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок RFIMX и FXAIX
Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFIMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -33.79% | -65.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.13% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -24.50% | -74.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -6.23% | -92.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -3.83% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.53% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIMX и FXAIX
Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFIMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.34% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.53% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 18.32% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,947.93% | 16.92% | +8,931.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,423.79% | 18.05% | +7,405.74% |