PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с RWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%2.36%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNXAQMNX с QNZIX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFXRWSIX с QNZIX

Сравнение комиссий AQMNX и RWSIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXRWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.11

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.21

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.15

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

0.32

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.11

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.12

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между AQMNX и RWSIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и RWSIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и RWSIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-24.90%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.68%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-24.90%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-16.34%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.72%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.46%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и RWSIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.19%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.80%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.66%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

12.14%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

12.29%

-1.97%