PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с RWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, AQMNX returned 12.40%/yr vs 2.42%/yr for RWSIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AQMNX charges 2.97%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 9.73%.

AQMNX

1 день
0.38%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.66%
6 месяцев
14.76%
1 год
24.59%
3 года*
12.17%
5 лет*
12.40%
10 лет*
4.72%

RWSIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.66%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%2.36%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.73%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Correlation

The correlation between AQMNX and RWSIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

-0.01

The correlation between AQMNX and RWSIX shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQAQMNX с PQTIX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с QMHNXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с RWDIXRWSIX с ABYIX

Доходность на риск

AQMNX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXRWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.63

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.33

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.89

2.08

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.06

7.63

+17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.63

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.20

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и RWSIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и RWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-24.90%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-8.37%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-24.90%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-24.90%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-8.67%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-6.81%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.28%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и RWSIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.58%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.29%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

8.36%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

10.69%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.19%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

12.29%

-1.96%

Сравнение комиссий AQMNX и RWSIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и RWSIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности RWSIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.82%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.11%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and RWSIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWSIX has higher volatility (3.29%) compared to AQMNX (2.58%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs RWSIX's -24.90%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и RWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор