PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.16% против 14.06% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNXAQMNX с QNZIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AQMNX и SPY

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AQMNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.96

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.49

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.53

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

7.27

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.96

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.70

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между AQMNX и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и SPY

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и SPY

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-55.19%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-12.05%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-24.50%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-33.72%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-5.53%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-9.09%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.54%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и SPY

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.35%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.50%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

19.06%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

17.06%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

17.92%

-7.60%