PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. WGMI is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 86.64%/yr vs 40.36%/yr for SLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 71.81%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%.

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и SLV

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.66%

Correlation

The correlation between WGMI and SLV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов WGMI и SLV

Секторы
WGMI
SLV

Финансовые услуги

51.3%

-

Технологии

45.9%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
SLV

-

Технологии

WGMI
45.9%
SLV

-

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
SLV

-

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
SLV

-

Промышленность

WGMI
0.5%
SLV

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

SLV
100.0%

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

SLV

-

Энергетика

WGMI

-

SLV

-

Здравоохранение

WGMI

-

SLV

-

Недвижимость

WGMI

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

WGMI vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMISLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.50

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.80

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.09

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

4.40

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMISLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.50

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WGMI и SLV

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMISLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-76.28%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-42.45%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-42.45%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-41.69%

+33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-44.67%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

20.15%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и SLV

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMISLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

16.89%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.53%

58.88%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.50%

59.53%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.67%

36.33%

+45.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.67%

31.92%

+49.75%

Сравнение комиссий WGMI и SLV

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и SLV

Ни WGMI, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and SLV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to SLV (16.89%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 40.36% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 40.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

WGMI and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while SLV is Silver. They also come from different issuers: Valkyrie and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.50% for SLV.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор