Сравнение WGMI с ETH
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, WGMI returned 83.80% vs -44.04% for ETH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | -12.66% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between WGMI and ETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between WGMI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. ETH — Ранг доходности на риск
WGMI
ETH
Сравнение WGMI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.65 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.02 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и ETH
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -67.52% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -67.52% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -60.82% | +27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -34.48% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 43.28% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и ETH
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 14.56% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 47.35% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 68.43% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 71.80% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 71.80% | +9.76% |
Сравнение комиссий WGMI и ETH
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и ETH
Ни WGMI, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and ETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.15% for ETH.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор