Сравнение WGMI с ETH
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, WGMI returned 261.44% vs -31.82% for ETH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | -8.38% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between WGMI and ETH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between WGMI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. ETH — Ранг доходности на риск
WGMI
ETH
Сравнение WGMI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.51 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -0.85 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | -0.47 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.42 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и ETH
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -64.01% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -62.99% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -62.99% | +59.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -32.64% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 37.71% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и ETH
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 9.68% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 45.30% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 68.25% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 72.19% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 72.19% | +9.31% |
Сравнение комиссий WGMI и ETH
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и ETH
Ни WGMI, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and ETH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to ETH (9.68%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -31.82% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -31.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.15% for ETH.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор