Сравнение WGFIX с WBSIX
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WGFIX returned 10.99%/yr vs 14.46%/yr for WBSIX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WGFIX charges 0.90%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.
Доходность
Сравнение доходности WGFIX и WBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGFIX показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.46% соответственно.
WGFIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 7.17%
WBSIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 16.29%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 14.46%
- Всё время*
- 12.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WGFIX и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 8.76% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 31.97% | -8.04% | 30.67% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 21.20% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
Correlation
The correlation between WGFIX and WBSIX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between WGFIX and WBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGFIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
WGFIX
WBSIX
Сравнение WGFIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGFIX | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.45 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 8.50 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGFIX и WBSIX
Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и WBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGFIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -62.35% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.75% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -24.76% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -38.13% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -39.16% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.87% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -11.08% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.65% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGFIX и WBSIX
William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеют волатильность 5.72% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGFIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.70% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 15.55% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 21.07% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 23.99% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 23.06% | -4.11% |
Сравнение комиссий WGFIX и WBSIX
WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGFIX и WBSIX
Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.64%, что больше доходности WBSIX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 6.18% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 78.64% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
WGFIX and WBSIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGFIX has higher volatility (5.72%) compared to WBSIX (5.70%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs WBSIX's -62.35%.
WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGFIX и WBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор